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「股票配资门户」深度解析高频交易原理图解

2019-10-21 14:04:33 板块: 股票配资 作者:

如果您想了解高频交易的工作原理,那么您来对地方了。高频交易算法现在占市场上所有交易的50%至70%。这些交易不是由人执行的,也不是人为决定的结果。它们实际上是由算法以超出我们理解的速度和规模执行的。如今,交易变得非人性化。在HFT世界中,我们只需要几微秒的时间。高频交易者可能在一分钟内完成数千笔交易。但是,这些行业中的大多数只是测试市场的计算机。

他们只是简单地触发一堆买卖订单,当另一种计算机算法咬合其中的一种时,他们将迅速取消那些不坚持的算法。所有这些都以微秒为基础。

一些高频交易算法的唯一目的是打击其他高频交易算法并将其淘汰。

早在人类仍然经营交易场的那一天,执行交易所需的平均时间约为11到12秒。市场的基本规律是,最快的通常会获胜。比其他市场参与者更快地获取信息总是有好处的。

高频交易

假设接下来要提交NFP报告!如果就业人数强劲,则可以帮助股市上涨。如果您可以提前获得数字并在其他人到达之前抢先进入市场并在股票上涨之前买入股票,那么您可以赚很多钱。

如今,在电子交易中,市场规律是一样的,但是速度又更高了!

下面股票配资门户将带您学习高频交易的工作原理,以及如何提前运行高频交易策略并在算法运行市场之前抢先一步。

高频交易原理

高频交易算法

什么是高频交易?

本质上,高频交易或HFT通过使用功能强大的计算机来进行快速交易。高频交易算法在市场上具有不可估量的优势,因为它允许他们极快地进行交易。

为了了解高频交易的工作原理,您需要了解HFT交易者使用的术语:

  • 搭配

  • 演算法

  • 程序交易

  • 自动做市商(AMM)

  • Flash订单

  • 前跑

配置是指这些HFT公司将其服务器放置在与要交易的交易所的服务器尽可能近的位置。并置非常重要,因为它使交易真正快速地进行。

如果订单行进的距离很小,则可以加快交易速度。

让我们以一个机构交易员为例作为图解,该交易员想购买1,000股GE股票,交易价格为10.50美元。他不想支付超过每股11美元的GE股票。因此,他的下注范围为$ 0.50。但是,他不能直接进入市场并露面,因为其他投资者,尤其是HFT交易者可以看到并操纵GE股票的价格。

高频交易算法

我们的机构交易者可以创建算法或计算机程序,以将其订单分解为少量。例如,他可以选择将大订单分解为10个区块,每个区块100股。此外,他还将指示其算法不要以高于每股11美元的价格购买股票。

高频交易

高频交易算法也在那里,它可以检测市场上正在发生的事情。他们可以看到这些100股的股票进入市场,并意识到一些投资者正在大量购买。

然后,这些HFT算法将其自动做市商部署到行动中,并开始向市场发送报价。

高频交易策略的工作方式如下:

HFT算法首先启动并以13美元的价格发送100股的定单,但是什么也没回来,因为另一个算法被编程为不购买高于11美元的价格。HFT算法立即取消该顺序。

HFT算法再次测试市场,并以$ 12的价格发送另一份100股的订单,但是什么都没回来,该订单立即被取消。

这一切都在一秒钟之内完成。

HFT算法将继续测试市场,直到他达到11美元大关。然后,报价被取消,自动做市商算法立即退出,并尽可能多地购买通用电气股票,然后又回购并将其以11美元的价格出售给其他机构投资者。

他之所以被迫以11美元的价格出售,是因为此时市场上没有剩余的股份,因为AMM拖走了所有可用的股份,因此能够操纵价格并迫使价格上涨。

建立了各种类型的高频交易算法,以利用市场中的价格变动并吸引市场。

这些HFT程序可以使用的另一种武器是快速命令。

每当有订单发生交换时,都要求证券交易所将该订单权利发送到更广阔的市场。或者,它可以简单地将订单刷新给证券交易所会员。

当订单进入证券交易所时,如果该交易所使用了快速订单,则仅在不到一秒钟的时间内,它就会将该交易或该订单闪烁给交易所中的所有投资者。他们可以选择瞬间完成交易,或者如果没有,则将订单发送到其他市场。

HFT程序

显然,这给交易所会员带来了好处,因为他们可以先于其他人看到订单并进行交易。

抢先就是简单地知道某人即将购买一些股票,然后迅速买入尽可能多的股票,以比买入价稍高的价格卖给他们。

结论–高频交易算法和策略

许多对冲基金和投资银行已经通过高频交易算法赚了很多钱。我们希望这个高频交易教程能够阐明这些复杂的程序如何成为市场的统治者。即使加密货币是一个相对较新的市场,我们也可以在这里找到高频交易加密货币算法。

高频交易使用天文速度,因为它们都与其他HFT算法竞争。这是一场速度竞赛,谁先到达那里,谁就能获得金牌。时间会证明超快速算法交易是对我们有利还是对我们不利。

但我们必须谨记,由于HFT算法的动作,也可能发生真正的坏事,这是2010年5月的闪电崩盘造成的,当时世界上最重要的股指在不到1小时内下跌了1,000点。

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