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「股票配资世界」算法交易策略完整指南

2019-10-08 13:29:03 板块: 股票配资 作者:

本指南将帮助您设计算法交易策略来控制情绪,同时让机器为您进行交易。您为什么要使用高频算法交易策略?哪种类型的算法机器人是最好的?所有内容都将在此算法交易策略指南中披露。在本指南的最后,您将学习开发有利可图的外汇算法交易策略所需的秘密要素。随着电子交易的发展,算法交易在过去10年变得越来越流行。算法交易最早于1980年代开始。如今,它已占发达市场所有交易活动的近70%。

如果您想增强对定量交易的了解,我们建议您阅读Ernest P. Chan 撰写的《算法交易制胜策略及其原理》。欧内斯特(Ernest)撰写了最好的算法交易策略书籍之一。这本有见地的书之所以与众不同,是因为重点放在算法交易策略示例上,而不是理论上。

现在让我们回答一些股票配资世界最常见的问题:

  • 什么是外汇算法交易策略?

  • 它们如何工作?

  • 谁应该交易外汇算法策略?

  • 以及什么时候应该使用外汇算法交易策略?


算法交易策略

什么是算法交易?

算法交易是一种使用计算机程序自动执行股票,期权,期货,外汇货币对和加密货币买卖过程的技术。在华尔街,算法交易也被称为算法交易,高频交易,自动交易或黑盒交易。这些术语经常互换使用。

如果您想了解高频交易的工作原理,请查看我们的指南:高频交易的工作原理。基本上,该算法是一段代码,它遵循自动执行的逐步操作集。分步操作基于您已对其编程的输入。输入变量可以是诸如价格,数量,时间,经济数据和指标读数之类的变量。这些输入变量的任何类型的方差都可以使用。满足这些条件后,将执行购买或出售订单。接下来,您将学习交易算法的工作原理。您还将学习以完全自动化的方式执行交易所需的操作:

算法交易如何工作?

算法交易通过以下三个步骤进行:

1.有交易想法。

2.将您的交易想法转换为交易策略。

3.交易策略通过算法进行转换。

算法交易策略

一旦创建了算法交易程序,下一步就是回测。回测涉及使用历史价格数据来检查其可行性。如果该算法为您提供了良好的回测结果,请认为您很幸运,您在市场上具有优势。要在市场中找到优势,然后将其编码为可盈利的算法交易策略,并非易事。

算法交易的第一步(也是最重要的一步)是要有一个行之有效的交易想法。在学习如何创建交易算法之前,您需要有一个想法和策略。

在市场上找到优势之后,您需要具备能力和熟练度。最好的算法交易者在以下三个方面具有能力和熟练程度:

  • 交易和金融市场知识。

  • 定量分析或建模。

  • 编程技巧。

外汇算法交易策略

算法交易中使用的最佳编程语言是什么?

Python算法交易可能是算法交易最流行的编程语言。Matlab,JAVA,C ++和Perl是用于开发无与伦比的黑盒交易策略的其他算法交易语言。

目前,用于开发外汇算法交易策略的最佳编码语言是MetaQuotes语言4(MQL4)。

让我们来回顾一下开发算法交易策略所需的事情:

  • 基于定量分析的交易策略。

  • 选择正确的算法交易软件,该软件可以连接到交易所并自动为您执行交易。

  • 实时交易数据。

  • 历史价格数据用于回测您的算法。

  • 高频交易的IT基础架构。示例包括功能强大的计算机,用于处理高级数学模型,服务器,备用电源,快速的互联网连接。)

  • 托管设施,用于在证券交易所的位置安装服务器(例如,如果交易股票,则为NYSE)。这将有助于最大程度地减少交易执行量,并使您在竞争中更具优势。托管通常用于高频交易中。

现在让我们看看谁是市场参与者。谁最容易在交易环境中使用算法交易?

谁使用算法交易?

本质上,任何具有编码技能的经验丰富的交易者都可以使用编程的交易策略来代表他进行交易。单个交易者可以为自己的算法交易机器人编写代码,以完成不仅仅是开立买卖订单的任务。算法可用于更复杂的事情,例如:

  • 进行复杂的数学计算。

  • 预测市场走势。

  • 产生交易信号。

  • 风险管理

  • 等等。

最熟练的算法交易者是大型机构和精明的钱。对冲基金,投资银行,养老基金,道具交易员和经纪交易商使用做市商算法。这些家伙组成了精通技术的世界算法交易精英。

注意:如今,做市是通过机器学习来完成的。展望未来,我们将深入研究算法交易策略的类型。


算法交易策略简介

高频交易算法策略

一些算法交易策略用于产生利润。其他用于订单填写。在整个算法交易指南中,将重点介绍寻求利润的算法。与算法订单管理或订单填充算法无关。

订单执行算法会在一段时间内执行大量的股票或期货合约。订单填充算法的编程方式可将大型订单分解为较小的部分。这样,它不会使市场对持仓产生不利影响。

智能货币使用的最流行的算法指令和技术是:

  • 冰山

  • 时间片

  • 大众汽车

  • TWAP

  • 聚乙二醇/ BBBO

追随者的心态是跟随大笔钱。如果您了解大订单会如何影响市场,那么您就会知道,如果整条街都知道您的意图,最终您将无法获得理想的价格。

如果您打算购买ABC股票,而整条街都跳了起来,那么人为地抬高股价。这是供需的经典案例。

接下来,我们将概述最佳算法策略。算法交易中最常用的交易策略是什么?继续阅读。

什么是最佳算法交易策略

我们提供了大量算法交易策略示例。我们将为您提供广泛的清单,以便您可以看到大趋势。

广义上讲,大多数高频算法交易策略将属于以下突出类别之一:

  • 动量策略

  • 均值回归策略

  • 基于情感的策略

  • 统计套利策略

  • 做市策略

《算法交易制胜策略及其基本原理》一书将教您如何在您自己的系统交易策略中实施和测试这些概念。

算法交易动量策略

外汇算法交易策略

当波动性或动量点火出现尖峰时,基于动量的算法就可以跟进。在买入或卖出订单以及紧定止损的情况下,该算法跃升到了这一势头。基于动量算法的思想很简单。一旦球开始滚动,它将继续这样做,直到发现某种阻力为止。

您可以使用指标和价格统计来确定市场动能。

在S&P 500 E-mini期货中使用的一种非常简单的自动交易算法被编程为在Emini S&P 500开盘后创下新的日内高点时提供买入订单。

探索由35年的资深交易员开发的一些秘密和技巧,以进行日间交易Emini期货:日间交易策略Emini期货。

均值回复算法

高频交易算法策略

该均值回归系统是另一种类型的,市场是不等的时间的80%的前提下进行操作的算法体系。价格通常趋向于其平均价格。

算法交易者使用历史价格数据来确定证券的平均价格。然后,他们预期当前价格会回到平均价格,从而打开买卖订单。

算法交易情绪策略

算法交易软件

基于情感的算法是基于新闻的算法交易系统,该系统根据实际数据的生成方式生成买卖信号。这些算法还可以通过分析Twitter数据集来读取一般零售市场的情绪。该算法的目标是根据其他交易者的行为来预测未来的价格走势。

您需要对金融市场的运作方式有深刻的了解,并且需要具备开发情感交易算法的强大技能。

算法交易策略

算法交易平台

做市商,也称为流动性提供者,是为单个工具建立市场的经纪商。这可以是股票,债券,商品,货币和加密货币。做市算法的主要工作是向市场提供买卖价格报价。营销制作算法也可用于匹配买卖订单。最受欢迎的做市算法算法之一涉及同时下达买卖订单。这些类型的做市算法旨在捕获点差。

统计套利算法交易策略

期货算法交易

大多数统计套利算法旨在利用一种或多种资产的统计错误定价或价格低效的情况。统计套利策略也称为统计套利策略,是均值回归策略的子集。

Stat arb涉及复杂的定量模型,并且需要强大的计算能力。

统计套利算法策略最受欢迎的形式是交易策略。配对交易是用于交易两个市场或资产之间的差异的策略。配对交易实质上是在一项资产中持有多头头寸,而在另一项资产中具有同等规模的空头头寸。

在继续阅读之前,请确保检查出我们最喜欢的套利交易机器人是什么:如何从套利交易软件中获利。

外汇算法交易策略

FX算法的交易策略有助于减少人为错误和交易带来的情绪压力。目标是建立可以与其他高频交易算法相抗衡的更智能算法。

大多数交易者没有钱购买功能强大的计算机和昂贵的并置服务器。与其他HFT交易算法竞争就像与Usain Bolt竞争一样。

那么,您如何与其他定量竞争?

赢得这场比赛的秘诀是什么?

就像孙子在《孙子兵法》中说的那样:“让你的朋友靠近,让敌人靠近。”

遵循此原理的最佳方法是分析其他外汇算法的行为并研究其动作。

例如,动量点火策略是许多算法使用的肮脏秘密和标准做法。该算法试图使价格快速飙升至某个关键水平以上。通常,此算法包含支撑和阻力,上下摆动,枢轴点或其他关键技术指标。此举将促使其他交易者在此举的后面进行权衡。

下面的外汇图表向您展示了实际的外汇动量点火算法:

最好的算法交易软件

您可以对外汇算法进行训练和编程,以响应这种行为。如果您具有出色的编程技能,则可以构建自己的Forex算法系统,以便在其他算法正在推动动量点火时进行嗅探。

结论–算法交易策略

制定算法交易策略需要花费时间,但是您获得的优势和内心的平静使它值得。「股票配资世界」这是一个竞争激烈的领域,需要具有丰富的知识和编程技能,才能开发高频交易算法。

高频交易机器人的兴起导致了金融市场上的一场网络之战。外汇算法交易策略还使精明的交易者可以利用其他一些交易机会。感谢您的阅读!请随时在下面留下任何评论,我们会阅读所有评论,并会做出回应。

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